某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。 A：0.073
B：0.00073
C：0.73
D：0.0062
答案：
解析：
（1个基点为0.0001，则10个基点为0.0010，利率上升10个基点，即从4%变为4.1%）
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某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
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