标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：4.3063
B：4.3073
C：4.3083
D：4.3053
答案：
解析：
根据二叉树期权定价方法：
美元；
美元；T=1年。
（美元）
（美元）
则，u=25/20=1.25；d=15/20=0.75；计算的到
因此期权的理论价格为：
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