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某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率走高的风险,其合理的操作是()。

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考试:

问题:

某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率走高的风险,其合理的操作是()。
A:卖出债券期货
B:买入债券期货
C:买入国债期货
D:卖出国债期货

答案:

D

解析:

利率变动引起国债现货或利率敏感性资产的变动,同时国债期货的价格也会改变。为对冲市场利率上升的风险,应当卖出国债期货进行套期保值。

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