在险价值计算过程中，不需要的信息是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：时间长度
B：置信水平
C：资产组合未来价值变动的分布特征
D：久期
答案：
解析：
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以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图，则2011年1月8日较为合理的操作策略是（）。
以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约的交割价格为950元，假设年利率为6%（连续复利），现在债券价格为930元，则远期合约的价值为（）元。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
量化数据库的搭建步骤不包括（ ）。
夏普比率的计算公式为（ ）。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（ ）。
当前市场利率期限结构如下表所示每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
下列属于商品期货的是（ ）。
