某资产组合由价值 l 亿元的股票和 l 亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（ ）。
考试：
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问题：
A：卖出债券现货
B：买入债券现货
C：买入国债期货
D：卖出国债期货
答案：
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某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
在六个品种中，非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有( )个。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。[参考公式：，]
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为( )。
下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。
下列关于一元线性回归模型的参数估计，描述正确的是（）。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
2010年3月1日，A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期，执行价为27.50美元的看涨期权，则以下说法正确的有（）。
