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假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%,且澳洲美元即期汇率为1.0376,则3个月期货的理论价格为()。

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考试:

问题:

假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%,且澳洲美元即期汇率为1.0376,则3个月期货的理论价格为()。
A:1.03806
B:1.04803
C:1.08403
D:1.0376

答案:

B

解析:

F0=1.0376×e^[(12%-8%)/4]=1.04803

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