蝶式期权策略由()不同执行价格的期权头寸所组成。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:两种
B:三种
C:四种
D:五种
答案:
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3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者
假设一元线性回归模型为,那么μi应当满足的基本假设有()。
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
在不完全市场假设下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()。
DF检验中,若拒绝原假设,则所检验序列不存在单位根,为平稳性时间序列。( )
杜宾-瓦森DW检验法是常用的序列相关性检猃方法,以下关于DW检猃说法正确的是()。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
下图指的是()库存风险管理策略。
已知一元线性回归方程为,且,,则=()。
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为()元/股。
在DF检验中,将回归模型:两边同时减去可得,则估计量λ的t统计量(t=λ/Se(λ))服从()分布。