持有空头头寸承担的风险是无限的。
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某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.3、0.8、1，则该股票
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已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（ ）。
套期保值的效果主要由（）决定。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（ ）。
怀特（White）检验第二步辅助回归的被解释变量为（）。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
B-S欧式期权定价公式是（）。
