期权的Gamma是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：衡量期权对其标的资产价格变动所面临的风险指标
B：衡量时间变化的风险度量指标
C：衡量期权理论价值对利率变化的敏感性指标
D：衡量Delta相对标的资产价格变动的敏感性指标
答案：
解析：
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所解释的变异部分。（ ）
收益率曲线斜率变动的情况中，（）表现为利率向下移动，长短期利差变宽。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用修正久期法计算需要卖出( )手国债期货合约。
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答以下题。生产总值Y的金额为（ ）亿元。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
含有100个观测值的样本估计模型为：，在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于（）。
