当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（ ）元。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：(30-5E-0.03)E0.06
B：(30+5E-0.03)E0.06
C：30E0.06+5E-0.03
D：30E0.06-5E-0.03
答案：
解析：
F理论=(S-P(-rt))*ERT=(30-5E(-0.03))E(0.06)
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当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（ ）元。
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