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()是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。

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考试:

问题:

()是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。
A:期货投机
B:期货套期保值
C:期现套利
D:价差套利

答案:

A

解析:

考核投机的概念。

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期货投资分析     期货     价差     投资分析     场上     收益    

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郑州商品交易所,跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,则价差()获利。 假定无收益的投资资产的即期价格为,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。 下列关于调整的说法正确的有()。 对回归模型进行检验时,通常假定服从()。 下列市场中,在(  )更有可能赚取超额收益。 根据表中数据计算判断,汇率的变化将有利于()。 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为(  )美元1股。 用在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取( )进行套利。 当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发 假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在日元/美元的汇率为100,则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为()美元。
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