下面关于期现套利的说法中,错误的是()。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:正向期现套利,即在买入现货的同时卖出同等数量的期货,等待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割结束套利
B:当期现价差位于持仓成本上下边界之间时,无法进行期现套利,因而将这个上下边界之间称为“无套利区间”
C:反向期现套利比较适合商品的生产厂家和贸易中间商
D:反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为
答案:
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