风险溢价假说从()的角度分析期货价格,将期货看作与股票一样的风险资产。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:投机者
B:套利者
C:套期保值者
D:供求关系
答案:
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3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者
图4为两阶段二叉树模型。( )图4
某程序化交易模型初始本金为100万元,在8个交易日内盈利8万元,则该模型的年化收益率为()。
下表为大豆的供需平衡表。从需求方面看,由于金融危机逐步退却,经济逐步复苏,国内大豆的饲用需求和食用需求将逐步好转。相比较来说,国内大豆有饲料用途的需求量将增加大豆的压榨量达到( )的水平。
在DW检验中,无序列相关的区间为()。
量化数据库搭建的步骤包括( )。
根据下面1987年1月~2009年12月原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率图3—5,下列说法不正确的有( )。图3-5 原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率
关于期货合约持仓量的描述,以下说法正确的有( )。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是( )。
夏普比率的计算公式为( )。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论价位为( )点。