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( )用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度,是时间经过的风险度量指标。

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考试:

问题:

( )用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度,是时间经过的风险度量指标。
A:Delta
B:Gamma
C:Theta
D:Vega

答案:

C

解析:

Theta也即θ,用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度,是时间经过的风险度量指标。无论看涨期权或看跌期权,时间经过都会造成期权理论价值下降。公式表示如下:
Theta=期权价格的变化/距到期日时间的变化

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