下列关于熊市看涨期权垂直套利的分析，错误的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：当预测行情看涨时使用
B：最大风险为（高执行价格-低执行价格）-最大收益
C：最大收益为净权利金
D：履约后头寸为买高卖低
答案：
解析：
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计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
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下列关于偏自相关函数说法正确的是（）。
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