以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有( )。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
B:买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
C:买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
D:买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
答案:
解析:
选项A属于熊市看跌期权垂直套利;选项C属于熊市看涨期权垂直套利;选项D属于牛市看涨期权垂直套利。
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以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有( )。
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