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以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有( )。

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考试:

问题:

以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有( )。
A:买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
B:买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
C:买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
D:买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权

答案:

B

解析:

牛市看跌期权垂直套利的策略是:买进1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权。
选项A属于熊市看跌期权垂直套利;选项C属于熊市看涨期权垂直套利;选项D属于牛市看涨期权垂直套利。

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期货投资分析     看跌     套利     期权     投资分析     牛市    

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