美国金融学家()在前人研究的基础上,正式提出了“有效市场假说”理论。
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问题:
A:法玛
B:费来彻
C:沙芬连
D:史迪文
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某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当
回归系数βi在(1-α)%的置信水平下的置信区间为( )。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
图4为两阶段二叉树模型。( )图4
公式c=SN(d1)-Xe-rTN(d2)与p=Xe-rTN(-d2)-SN(-d1)是( )的定价公式。
题目请看图片
目前可以判断,处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有( )。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。
某投资者预计10月份玉米价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(至上而下)
空头看跌期权的损益图为。()
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在1美元=100日元,则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为()美元。