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9月3日,某投资者以6.5500USD/CNY的汇率买入10万美元,但又担心日后美元贬值,于是采取了有保障的看涨期权策略,在向银行买入美元的同时卖出一份(合约规模10万美元)期限为2个月,协定利率为6

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问题:

9月3日,某投资者以6.5500USD/CNY的汇率买入10万美元,但又担心日后美元贬值,于是采取了有保障的看涨期权策略,在向银行买入美元的同时卖出一份(合约规模10万美元)期限为2个月,协定利率为6.5550的美元看涨期权,期权费为0.231USD/CNY。2个月后,美元兑人民币市场汇率升值至6.6500USD/CNY,则投资者的收益为()。
A:500
B:33100
C:23100
D:23600

答案:

D

解析:

美元兑人民币汇率上涨,期权买方行权。该投资者获得期权费,并将手中的现汇进行交割,投资者的收益为(6.5550-6.5500+0.231)×10万美元=23600美元。

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