某投资者在2019年6月3日买入国债160010.IB，并决定利用T1909合约进行套期保值，期间T1909合约的CTD是180019.IB，其中，160010.IB基点价值为0.06，180019.
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：1.04
B：0.75
C：0.78
D：1.33
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
在六个品种中，非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有( )个。
如果事件A和事件B是互相独立的，以下说法正确的有：
DW检验的假设条件有( )。
下列关于调整的说法正确的有( )。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是（ ）。
基本面分析方法以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，侧重于分析和预测价格变动中的中长期走势。（ ）
空头看跌期权的损益图为。（）
下图是白糖期货日线价格走势图，回答以下三题。最佳卖点是在（ ）。
