当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
考试：
科目：（在线考试）
问题：
） A：0.59
B：0.65
C：0.75
D：0.5
答案：
解析：
根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：
。
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当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
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