考证宝(kaozhengbao.com)

一般来说,用国债期货做套期保值是为了对冲()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

一般来说,用国债期货做套期保值是为了对冲()。
A:汇率风险
B:利率风险
C:信用风险
D:流动性风险

答案:

B

解析:

一般来说,用国债期货做套期保值是为了对冲中长期利率风险。

相关标签:

期货投资分析     期货     对冲     保值     投资分析     国债    

热门排序

推荐文章

某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为()。 下图是动力煤期货日线价格走势图,回答以下题。8~此时应该( )。 在DF检验中,将回归模型:两边同时减去可得,则估计量λ的t统计量(t=λ/Se(λ))服从()分布。 以下关于持仓量的描述,正确的是()。 对于金融机构而言,债券久期D=-0.925,则表示( )。 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。 怀特检验辅助回归需要进行两次回归,用残差的平方项 设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。 已知变量X和Y的协方差为-40,X的方差为320,Y的方差为20,其相关系数为( )。 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享