考试:
问题:
3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706 合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1704合约价格为3450点,IF1706合约价格为3427点, 则()。
A:不存在跨期套利机会
B:应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利
C:1个月后盈利3000元
D:1个月后盈利30000元
答案:
D
解析:
远期合约贴水幅度过大,则可卖出IF1704,买入IF1706合约。IF1704合约盈亏为:(3380-3450)×300×10=-210000元;IF1706合约盈亏为:(3427-3347)×300×10=240000元;总盈亏为:-210000+240000=30000元。选项D正确。
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