3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706 合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1704
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:不存在跨期套利机会
B:应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利
C:1个月后盈利3000元
D:1个月后盈利30000元
答案:
解析:
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3月3日,IF1704合约价格为3380点,IF1706 合约价格为3347点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1704
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