关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：Delta对冲在场外金融衍生品业务中有广泛的应用
B：Delta对冲可以完全消除风险
C：Delta对冲的目的是卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响
D：Delta对冲是根据期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸
答案：
解析：
相关标签：
关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是（）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下）
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（ ）。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
以下说法关于概率密度函数的说法正确的有：
已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位是（）。
