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下列关于期权的希腊字母的说法,错误的是()。

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考试:

问题:

下列关于期权的希腊字母的说法,错误的是()。
A:Delta的取值范围为(-1,1)
B:平价期权的Gamma值最大
C:在行权价附近,Theta的绝对值最大
D:Rho随标的证券价格单调递减

答案:

D

解析:

选项D不正确,Rho随标的证券价格是单调递增的。对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小。

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