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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。

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考试:

问题:

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
A:3.76n
B:4.38
C:3.63
D:4.06

答案:

A

解析:

根据期权平价公式:

 

P=3.76


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期货投资分析     期权     价格     欧式     看跌     看涨    

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