证券期货经营机构应当按照资产管理合同的约定向投资者提供资产管理计划季度报告,下列属于需要披露的信息是()。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:管理人履职报告
B:资产管理计划投资表现
C:资产管理计划投资收益分配情况
D:资产管理计划财务会计报告
答案:
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在“保险+期货”运行机制中,( )主要操作为购买场外期权,将价格波动风险转移给期货经营机构。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
已知变量X和Y的协方差为-40,X的方差为320,Y的方差为20,其相关系数为( )。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
产量X(台)与单位产品成本Y(元/台)之间的回归方程为,这说明( )。
投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约,指数为3000点,年股息连续收益率为2%,无风险收益率为5%,则该远期合约的理论点位是()点。
黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
样本可决系数R2的计算公式是( )。