《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20%的,期货公司应当向()报告。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:股东会
B:全体董事
C:监事会
D:公司住所地中国证监会派出机构
答案:
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当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
以下关于概率公理化定义的说法正确的有:
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元1股。
投资者王某购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约,指数为3000点,年股息连续收益率为2%,无风险收益率为5%,则该远期合约的理论点位是()。
套期保值时,期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。( )
—般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是()。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是( )。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。
下列关于调整的说法正确的有()。
黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。