首席风险官工作底稿和工作记录应当()。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:至少保存20年
B:至少保存30年
C:真实,充分地反映其履行职责情况
D:由独立董事签署意见
答案:
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标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
对于金融机构而言,债券久期D=-0.925,则表示( )。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。( )
空头看跌期权的损益图为。()
TF1512期货价格为98.700,若对应的最便宜可交割国债价格为99.900,转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,
下列关于调整的说法正确的有()。
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,这意味着()。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,对应的欧式看涨期权价格为()元。
当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为()。
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