利率类结构化产品是由固定收益证券和金融衍生工具构成,其中的金融衍生工具以()为标的。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:互换利率
B:债券价格
C:基准利率
D:股票指数
答案:
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已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。
某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
对回归模型进行检验时,通常假定服从()。
假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为( )。
收益率曲线曲度变凸,则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。( )
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
在线性回归模型中,可决系数取值范围是()。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元1股。
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险,请用基点价值法计算需要卖出( )手TF国债期货合约。