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ARMA 模型是由变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到，ARMA 模型可细分为（）。

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考试：

科目：（在线考试）

问题：

ARMA 模型是由变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到，ARMA 模型可细分为（）。
A：移动平均线模型
B：平滑移动平均线模型
C：自回归模型
D：自回归移动平均

答案：

A,C,D

解析：

自回归滑动平均模型（ARMA 模型），由变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。具体而言，模型可细分为移动平均线（MA）模型、自回归（AR）模型以及自回归移动平均（ARMA）。

相关标签：

期货投资分析     滞后     模型     现值     投资分析     误差    

ARMA 模型是由变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到，ARMA 模型可细分为（）。

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