对于比较复杂的金融资产组合而言敏感性分析具有局限性，主要表现在（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：风险因子往往不止一个
B：风险因子之间具有一定的相关性
C：需考虑各种头寸的相关关系和互相利用
D：传统的敏感性分析只能采用线性近似
答案：
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假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为（）元/股。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
对于，以表示回归方程估计标准误差，r表示X与Y的相关系数，则当时，有（ ）。
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（ ）
下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是（ ）。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知一年后的价格或者为25美元，或者为15美元。则1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的价格是（）。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
