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在险价值风险度量中,选择较大的α%意味着( )。

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考试:

问题:

在险价值风险度量中,选择较大的α%意味着( )。
A:较高的风险厌恶程度
B:较低的风险厌恶程度
C:希望能够得到把握较小的预测结果
D:希望能够得到把握较大的预测结果

答案:

A,D

解析:

置信水平α%在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。

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