B-S-M定价模型的基本假设包括（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：标的资产价格是连续变动的
B：标的资产的价格波动率为常数
C：无套利市场
D：标的资产可以被买卖自由，无交易成本，允许卖空
答案：
解析：
（1）标的资产价格服从几何布朗运动；
（2）标的资产可以被买卖自由，无交易成本，允许卖空；
（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率u是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；
（4）标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；
（5）标的资产的价格波动率为常数；
（6）无套利市场。
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