下列关于风险管理策略的说法,正确的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:风险转移只可以管理非系统风险
B:商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险
D:根据多样化投资分散风险原理,商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
可决系数较大且F检验显著性明显,但单个参数的t检验不显著时,可以认为模型存在()问题。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是( )。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2 080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()。
序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( )
在n=45的一组样本估计的线性回归模型,包含有4个解释变量,若计算的R^2为0.8232,则调整的R^2为( )。
某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据,产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容,回答以下题。假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确
若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。
假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币,人民币1个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.3640%,美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1848%,则一
对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
某基金经理专门进行债券投资。目前,他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来市场的良好预期,他决定将债券组合的修正久期提高到7.0。整个投资期限为3个月,用于调整的债券期货的价格为75