国债基差多头交易和国债多头套期保值的区别是（）。
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问题：
A：期货的头寸方向
B：现货的头寸方向
C：期现数量
D：交易损益
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下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：则回归方程的拟合优度为（）。
卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金，但承担的亏损可能是很大的。（ ）
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）。
题目请看图片
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
