考证宝(kaozhengbao.com)
登录 注册 投稿 收藏
首页 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法包括（）。

由 考证宝 分享 时间： 加入收藏

考试：

科目：（在线考试）

问题：

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法包括（）。
A：解析法
B：图表法
C：模拟法
D：统计法

答案：

A,C

解析：

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立模型基本上可以分为两步：
第一步，建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；
第二步，建立各个风险因子的概率分布模型。
进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。

相关标签：

期货投资分析     分布     投资分析     因子     概率     期货    

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法包括（）。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。

下一篇：从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括( )。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0. 某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0.
期货从业资格考试
假设黄金现货价格为800美元，借款利率为10%，贷款利率为8%，交易费率为6%，卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是（）。 B-S欧式期权定价公式是（）。 在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。 某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位是（）。 下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（）。 5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。 某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为（）。 关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。 回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ）。 下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享