下列有关波动率的分析，正确的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：在震荡过程中波动率较低，预示着行情可能要出现转折
B：在震荡过程中波动率较高，预示着行情可能要出现转折
C：下跌过程中波动率较低常常预示着下跌见底
D：下跌过程中波动率较高常常预示着下跌见底
答案：
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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
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如果事件A和事件B是互相独立的，以下说法正确的有：
在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
t检验时，若给定显著性水平α，临界值为2）时（）。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
