从事金融衍生品交易的金融机构在交易的过程中会面临一定的风险,该风险的来源取决于()
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:金融机构使用的风险管理方法
B:金融机构发行的财富管理产品
C:金融机构交易的市场
D:金融机构提供的服务
答案:
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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
夏普比率的计算公式为( )。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
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