以下关于复合期权的投资策略说法错误的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:Rho值是正值,表明较高的利率将会不利于期权头寸
B:Theta值是正值,表明时间损耗有利于该头寸
C:备兑看涨期权的Gamma值始终为正值
D:Delta值是正值,当股票价格升至期权执行价以上并获得最大收益时降为0
答案:
解析:
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