以下关于卖空看跌期权的说法中,错误的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:Delta值是正值,当股票价格升至期权执行价格以上时,其头寸获得最大潜在收益后变为0
B:卖空看跌期权的Gamma值始终为正值
C:Theta值是正值,表明时间损耗有利于卖出看跌期权头寸
D:Rho值是负值,表明较高的利率将会有利于卖空看跌期权头寸
答案:
相关标签:
热门排序
推荐文章
假设美元1年期利率为2%,港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8,则1年期美元兑港元期货价格为()港元。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动,处于核心CPI安全区域的是( )。
与股票组合指数化策略相比,股指期货指数化策略的优势表现在( )。
以下说法关于概率密度函数的说法正确的有:
假设某交易模型5年平均回报率为10%,波动性约16%,无风险利率为3.5%,该模型夏普比率为( )。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,则该外汇期货合约理论价格为()。(参考公式:)
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足( )。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为()。
公式可以用来计算( )。
由正态总体得到的(),常被称为三大抽样分布。