期货创新研究的特点有（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：以金融工程的思想为核心
B：注重数量化方法和工具的运用
C：突破了传统研究以分析价格趋势为核心的界限
D：不仅包括产品设计、风险管理，还包括对市场的运行规律进行总结概括、投资组合的构建、程序化交易等
答案：
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下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（ ）。
可决系数较大且F检验显著性明显，但单个参数的t检验不显著时，可以认为模型存在（）问题。
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司( )。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
根据美林投资时钟理论与大类资产配置可知，在过热期，商品为王，股票次之。（ ）
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。
2010年3月1日，A股票以26.00美元的价格交易。此时以0.35美元出售2011年3月1日到期、执行价为20美元的看跌期权，并以1.80美元买入2011年3月1日到期、执行价为25美元的看跌期权，
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
空头看跌期权的损益图为。（）
