期权买期保值策略主要有：（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：买入看涨期权
B：买入看跌期权
C：卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权组合
D：买入其期货合约、同时买入相关期货看跌期权组合
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
在DW检验中，无序列相关的区间为（）。
下列关于期货合约价值的说法，正确的有( )。
图4为两阶段二叉树模型。（ ）图4
下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。
某Alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取Alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。以
平稳时间序列也称为一阶单整序列。（）
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
题目请看图片
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
