以下关于飞鹰式套利策略的说法正确的有（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：飞鹰式套利策略中涉及四个执行价格不同的期权
B：飞鹰式套利策略中所有期权的类型都是相同的
C：飞鹰式套利策略中所有期权都有相同的执行价格、标的合约与到期日
D：飞鹰式套利策略包括买入飞鹰式套利和卖出飞鹰式套利
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率是（）USD/GBP。
—般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。
在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行，则（）。
某投资者购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，第三浪最有可能是（ ）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
