以下关于买入蝶式套利的说法正确的有（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：涉及三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成
B：最大风险为净权利金
C：最大收益为：中执行价格-低执行价格-净权利金
D：适用于投资者认为标的物可能发生较大波动的市场
答案：
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下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图，回答以下题。从持仓量变化推测，目前（ ）。
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
经营机构应当每（ ）开展一次适当性自查，形成自查报告。
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为4300元/吨，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格是（）元/吨。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动，处于核心CPI安全区域的是( )。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。( )
