1973年，美国经济学家（ ）利用随机分析方法成功推导出欧式期权定价的一般模型。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：布莱克
B：马科维茨
C：罗斯
D：舒尔斯
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
下面是某交易者持仓方式，其交易顺序自下而上，该交易者应用的操作策略是（ ）。
对式做格兰杰因果关系检验，F统计量服从自由度（）的F分布。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（）。
关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（ ）。
以下关于概率公理化定义的说法正确的有：
所解释的变异部分。（ ）
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
含有100个观测值的样本估计模型为：，在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于（）。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
