（）是凯恩斯经济周期理论中最重要的两个阶段。
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科目：（在线考试）
问题：
A：繁荣
B：恐慌
C：萧条
D：复苏
答案：
解析：
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在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（）。
郑州商品交易所，跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，价差是（）获利。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：，其中，n=60，=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。( )
某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
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公式c=SN（d1）-Xe-rTN（d2）与p=Xe-rTN（-d2）-SN（-d1）是（ ）的定价公式。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
