下列关于沪深300指数的描述，正确的有（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：r由沪深市场中规模最大、流动性最好的具有代表性的300只证券组成
B：指数的行业分布在短期内是较为稳定
C：每年6月和12月进行指数成分调整，每次调整数量约占总数的5%-10%
D：当投资组合持仓偏重金融类股票或大盘股时，可以选择沪深300股指期货进行套期保值
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（ ）。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动，处于核心CPI安全区域的是( )。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下）
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（）。
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是（）。
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
题目请看图片
某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
