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假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系

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考试：

科目：（在线考试）

问题：

假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系数为0.9753）
A：1.35元
B：2元
C：1.26元
D：1.43元

答案：

C

解析：

股票期权看涨看跌期权平价关系为，代入数据 3+30×0.9753=P+31，解得 P=1.26。

相关标签：

期货投资分析     期权     欧式     风险     复利     看跌    

假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系

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期货从业资格考试
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