Theta性质中，随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。（）
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科目：（在线考试）
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A：正确
B：错误
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样本“可决系数”的计算公式是（）。
无意的自成交行为（ ）。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（）。（交易单位：10吨/手）
（ ）最小。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)
题目请看图片
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
套期保值的效果主要由（）决定。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
