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适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。()

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考试:

问题:

适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。()
A:正确
B:错误

答案:

B

解析:

Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之,投资者就需要频繁调整头寸。

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期货投资分析     对冲     期权     投资分析     期货     较大    

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